年金ロボットをめざして

FX(外国為替証拠金取引)自動運用ロボットの開発ブログのはずだった

サヤミックス(3)

こんかいも話題は、サヤミックス(Sayamix)。

ぼくはこの考えが気にいってるんだね。

そもそもサヤ取りというのが、ぼくにとって新鮮なんだろう。

しかし、ねぇ、FXでサヤ取りなど意味がないという人がいたのでおどろいた。紹介しよう。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2988592.html  ← これなんだけどね。この人、どうどうと書いているのはいいんだけど、ねぇ、たとえば、日立と東芝の株価は相関がたかいといわれるようだが、この値段は円で比較しているね。

では、たとえば、いま、ユーロの値段とドルの値段を比較するんだけど、この単位あたりの値段を円で比較してみよう。そうすると、日立と東芝の株価の比較とどこがちがうのだろう。単純にそうほうともに円で比較できない場合(EUR/USDとGBP/JPYなど)について、そのケースが理解できないのであれば、めんどうなので、この、ユーロとドルの比較だけでよしとしよう。これいがいはやらないよぉ、ってことでいいだろう。

手を抜くねぇ。めんどうだもん。

で、日立と東芝の相関のように、ユーロとドルの相関はどうなんだろう。この関係がよわいようだとサヤ取りの意味があやしくなる。で、これね。

f:id:fxrobot:20130809235528j:plain

うえのデータは1週間の統計だが、これが1日とか1ヶ月とかだとまたちがってくるはずだ。ユーロとドルの相関はひじょうにたかいようだ。うん?  しかしね、ユーロとポンドの相関が思ったよりひくいじゃないか。ぼくは、相関がたかいって聞いていたぞ。

 ここでね、たいせつなサイトを紹介するよ。

http://www.mataf.net/widget/#w_correl

 うえのデータもここでもらったんだ。1週間のほか、15分、1時間、1日などをしらべられる。確認してくだされ。

さて、あらためていうが、サヤ取りというのは、じつにきょうみぶかいトレード手法だ。だけどね、効率がわるいと思うんだ。サヤだけをみていてはね。ちゃんと目をあけて相場をよくみれば、もっと大きく稼げるはずだ。

 この、サヤ取りと、じゅうらいのテクニカル分析は、ひょっとしたら直交しているのではないか。そう、数学的な意味での直交だ。

テクニカル分析の多くは、目の前にみえているチャートのなかにある情報(ロウソク足)を加工してみせているだけともいえる。しかし、サヤが相関のたかさによってやがてすぐに閉じるという性質は、チャートを変形したりお化粧したりしているのとは、またちがったものであると思うのだ。

ひょっとしたら、Sayamix = Technicals × ( Arbitrage + Correlation ) ということにでもなってるんじゃないのか! えっ、えっ、えっ、げぇー。はぁー、たすかったぁ。

まっ、そういうわけで、ばくは、サヤミックスへとむかうのだ。