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年金ロボットをめざして

FX(外国為替証拠金取引)自動運用ロボットの開発ブログのはずだった

多通貨相関

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多通貨相関(Multi-currency correlation)、いま、これを考察している。

2つの通貨の価格差(サヤ)に注目して、その価格差をとりにいくのがサヤ取りだが、ぼくは、サヤ取り自体は効率がわるいトレードだと思っている。

それよりは、既存のテクニカル {x} を強化する目的で、サヤの値動き分析 {y} を利用して、トレードのエッジを高めることに重点をおいているのだ。

そして、これをすべての通貨にひろげ、価格のみならず、値動きの時間軸と変化率、パターン分析にも着目している。また、金、石油、ダウなども視野にいれている。多通貨相関の応用についてはいくつかアイデアがあるが、じっさい役にたつかどうかはいまのところ不明。けっきょく、この研究対象が {z} といえる。そこに大きなエッジがあるかどうか、それが問題だ。

ところで、ぼくはかんちがいしていたのだ。多通貨の値動きについて、入門書などがいっているのは、たんに値動きのよいものをみつけ、それをトレードせよ、というものだった。なんだよぉー、そんなのあたりまえだろぉ。

えつこの場合は多通貨の動きで値動きに勢いのある時間帯をみているということもあるかもしれない。えつこって、また、呼びすてか。それに、だれのことかわかんないよ。ふふ、だれも気にしちゃいないよ。

 ぼくは、考えすぎだった。というか、かんちがい、思いこみってやつだった。