年金ロボットをめざして

FX(外国為替証拠金取引)自動運用ロボットの開発ブログのはずだった

Sayamix(1)

今回から4回(たぶん)にわたって、Sayamix について書こうと思う。いぜんの、サヤミックス(1)~(3)よりはすこし具体的になるだろう。まずは Sayamix についての全体像、位置づけなど。

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すでにいちど書いたことは省略したいので、わからない人は、古い記事を読んでほしい。

Sayamix はサヤ取りそのものはおこなわないが、トレード対象の通貨とは別のもうひとつの通貨との相関をじゅうらいのテクニカル分析({x})に応用してエッジを強化しようとするものである。

なぜ強化できるか。テクニカル {x} がトレード対象の通貨ペアの価格構造を変形しただけのものであるため、それとは独立した構造(もうひとつの通貨ペア)に対して考察した、テクニカル {y} を導入することで、トレードエッジのプロパーな強化がはかれるのではないかと期待するものだ。

{x} と {y} を横断するテクニカルとしては、いまのところサヤだけだが、それとはちがうものも存在しうると思っている。それについては今後の課題とする。

さらに、{z} として、どういう対象がありうるだろうかと考えつづけてきたが、けっきょく、多通貨相関しかないのだろうという結論にいる。ここでもサヤは有効なものになるだろうが、それだけではない。いくつかのアイデアはうかんでいるが、それも、おなじく、今後の課題としよう。

 もし、{z} に有効なテクニカルを開発できたときは、それも含めて Sayamix と呼ぶことにした。つまり、Sayamix = {x} ∪ {y} ∪ {z}  ということになる。これを Sayamix(x, y, z) であらわそうと思う。つまり、Sayamix(x, y, z) = {x} ∪ {y} ∪ {z} 。どうように、Sayamix(x, y) = {x} ∪ {y} である。ただし、このような式は概念を把握するためのものであり、残念ながら、それ以上の意味はなにもない。

 次回は、Sayamix(x, y) についての具体的考察をしてみたいと思う。