年金ロボットをめざして

2018年3月30日復帰。

登校日Ⅱ(金融工学 & ランダムウォーク & ブラックショールズ方程式)

f:id:fxrobot:20180817204505j:plain ★ 009は、機械学習の勇者、003は、金融工学の女神、ってことで。ぼくのブログに003が加わった。

さて、ぼくはこの8月、金融工学に興味を持った。それが今頃になったことは、ぼく自身、とても残念なことだ。ぼくは数学好きだが、確率論や統計学には、興味を持たなかった。それらの分野は、純粋とはいえず、雑然として、美しい分野とは思えなかったためだと思う。従って、これらの数学の応用ともいえる金融工学という分野への興味も持ったことがほとんどなく、今頃になってしまった次第だ。

f:id:fxrobot:20180817151336j:plainBSE)

視力もクリアな40代に興味を持っていたらと思うが、だけどね、40代は40代で、人生を無駄(だったとは思っていないけど)に楽しんでしまったのだから仕方がない。

ブラックショールズ方程式(BSE)についても名前は知っていたが、何に関する方程式(偏微分方程式)かも知らなかった。しかし、この夏、本で、まずは概要を知った。ブラックとショールズは、これで、ノーベル経済学賞を取ったわけだが、大それたことに、ぼくにもできた仕事だったかもしれないと感じたのだ。この話は、この後にも、今後の別の記事にも続く。

BSEは、驚いたことに、株価が、ランダムウォークであることが前提になっている(なんせ、にわかなので、間違っていたら指摘願いたい)が、ぼくは、株価も為替の値動きも、ランダムウォークだとは思っていない。

ファンダメンタルズを別にして、いくつかの基本原理に基づいていると考えている。株価も為替の値動きも、サイコロを振って決めているわけじゃなく、人間の心理に依存しているのだ。この原理(仮に宮田原理と呼ぶことにしよう)については別途述べたい。

実際、ブラックとショールズは、金融取引の会社を設立し、ノーベル賞を受けたBSEを武器に大儲けを企んだが、その会社は破綻したのだった。BSEには改良の余地があると思う。もっと勉強と研究を積んだ上で検討したい。

 じゃ、登校日Ⅲか、9月にでも、またね。