年金ロボットをめざして

2018年3月30日復帰。

確率微分方程式

f:id:fxrobot:20180906120903p:plain

きょう、アマゾンに確率微分方程式の専門書を1冊注文した。キンドル版がないのでやむを得ず、フォントが太く大きそうな紙の本を選んだ。見えなきゃ話にならないので、内容の善し悪しは二の次だ。大きなハンデだね。(* 確率微分方程式の本が届いた → 山勘がハズレ、フォントが細く小さい字だった → 読めないよ → ダメだこりゃ)さて、ブラックショールズへの入り口は、確率微分方程式から始まる。そして伊藤のレンマにより、方程式は実用を得る。伊藤積分というのが出てくるが、確率微分方程式の確率関数を含む項が、通常のリーマン積分ができなく、ルベーグ積分のようにリーマン測度の拡張が必要で、伊藤積分というわけだろう(まだよく分からん)まぁ、いずれにせよ、ぼくの新しい歩みをここに記録することにした。

 何のためにそんなことを始めたのかって?ブラックショールズの厳密な理解のためだ。かといって、こんなの御免被りたいという、文系の人でもブラックショールズは使えるはずだ。関数電卓に組み込まれ(と書いてあったが実際のところは知らない)、ボタン操作で、ブラックショールズ方程式が解かれ、リスクゼロの投資が可能になるようだ。これが本当に可能となれば、究極のMM投資といえそうだね。

だからね、初めっからやるっきゃない。