年金ロボットをめざして

FX(外国為替証拠金取引)自動運用ロボットの開発ブログのはずだった

サヤミックス(2)

きょうは、ぼくのつかえる時間のほとんどを外国のサイトをわたり歩くことについやしていた。ロボットの開発のことなど放ったままだ。いや、ぼくとしてはそのための一工程と思っているのだが、このところ、Arbitrage(アービトラージ)とCorrelation(コリレーション)、この2つのキーワードに夢中なのだ。日本語でいってくれーぃ!  ああ、そうね、サヤ取りと相関ってことだ。さいしょからそれでたのむよ。

相関ってなんの相関なんだっつーと、ユーロとポンドの相関とか、ねっ、そういうの。前回、ちょっと話題にしたと思う。で、サヤ取りっていうのは、ねっ、ぐるぐる(Google)したかぁ。まぁ、いいか。たとえば、日立と東芝、この2社はにたような株価(の動き)をしているので、一時的にこの2つの株価に開きがでても、いずれもとにもどる。どうせもどるのだから、この開きがでたときの開きをいただこうという考えだ。考えかたは単純だね。

これをFXでもやっちまえーってことだ。きょうは、さらにだ、2つの通貨ペア間のダイバージェンス(Divergence)を研究してるやつまでいたのでおどろいた。ぼくはしらなかった。じぇんじぇんだ。

しかしね、FXでサヤ取りをする人たちは、サヤだけをみて通貨の値動きはみないほうがいいっていったりするね。たしかにこれだと、これいがいのこと(テクニカルなど)をしらなくてもできるし、かんたんに思えるのだろう。

そこで、ぼくは何時間もサヤの動きを追いかけてみたのだ。そして、サヤだけをみていては効率がわるすぎるということもわかった。そりゃまぁ、とうぜんといえばとうぜん。だって、そうねぇ、たとえば、複素数の世界まで広げてみればかんたんにできることを実数の世界だけで苦労しているようなもんだろう。あのね、その例じゃ、かえってわからんよ。

つまり、サヤ取りの原理(サヤの動き)だけにこだわると、上の世界(値動き)をみればすぐにわかることもわからず、100pips取れるところを50pipsしか取れないということだ。だから、従来のテクニカル分析にサヤ取りの方法論(とCorrelationもね)をミックスしてエッジ(優位性)を高めて、総合的に勝とうというのが「サヤミックス」(Sayamix)ということなのだ。

つまりのつまり、Sayamix = Technicals + Arbitrage + Correlation  ってことだね。